Пи Джей Харви росла на ферме неподалёку от деревни Corscombe, находящейся в нескольких милях южнее Йовиля. Она родилась в чрезвычайно музыкально продвинутой семье, её родители были страстными меломанами и с детства малышка Полли с братом росли на блюзе и роке. Отец и старший брат Полли Джин были каменотесами, а мать — скульптором. Как рассказывала сама певица, она была замкнутым ребёнком, у неё не было подруг, её путали с мальчиком, да и сама она была не прочь им стать… Основными занятиями в то время для девочки являлись ухаживание за животными на ферме, купание в реке, катание на лошадях, изготовление игрушек и музыкальных инструментов. В 11 лет она освоила виолончель, саксофон и фортепиано, чуть позднее научилась играть на гитаре и ударных. Полли, как и её мать, увлекалась скульптурой, и в возрасте восемнадцати лет она поедет в Лондон учиться скульптуре в колледж, для чего ей придётся продать свою лошадь. И её работы даже выставлялись, но часть их во время пожара в колледже была бесследно утрачена.

Пи Джей Харви начала музыкальную карьеру в таких проектах, как инструментальный октет «Bologna», где она играла на саксофоне, фолк-трио «Polekats», выступавшее в местных пабах, и в составе которого 18-летняя Полли написала свои первые песни. Затем в июле 1988 года присоединилась к группе Джона Пэриша «Automatic Dlamini», в которой играла на гитаре, саксофоне и исполняла бэк-вокал в течение двух с половиной лет. Группа дала несколько концертов в Европе, а также в 1992 году вышел альбом From a diva to a diver. Стремясь поступить в Школу искусств Святого Мартина, Пи Джей переезжает в столицу Великобритании, но вскоре принимает решение сконцентрироваться на музыкальных делах. Вместе с басистом Йэном Оливером и ударником/бэк-вокалистом Робом Эллисом образовывается трио PJ Harvey. Их дебютный концерт в данной формации прошел в апреле 1991 года. Через некоторое время Йэна заменил Стив Воэн. И уже в марте на свет появляется Dry — первый альбом PJ Harvey, привлекший к себе внимание поклонников и критиков в области альтернативной музыки. Журнал Rolling Stone назвал тогда 22-летнюю Харви «Лучшим автором песен» и «Лучшей новой певицей». Интерес к исполнительнице отчасти возрос после того, как она появилась на обложке New Musical Express топлес вполоборота спиной к объективу.
В 1993 году вышли два альбома: Rid of Me и, после распада трио, сольный 4-Track Demos. В том же году Пи Джей Харви выступила на разогреве у U2.
Несмотря на наличие предложений, Полли Джин отказалась подписывать контракт с мейджор-лейблом, и осталась частью инди-культуры. В 1995 году вышел альбом To Bring You My Love, ставший одним из самых успешных инди-альбомов. Он был записан Харви с участием разных музыкантов. В то же время она спела дуэтом с Ником Кейвом песню «Henry Lee» на альбоме Murder Ballads. Пи Джей Харви также поёт на альбоме Tricky Angels with Dirty Faces в песне «Broken Homes» и на альбоме Гордона Гано (лидер «Violent Femmes») Hitting the Ground в одноименной песне.
Следующий, более экспериментальный альбом Is This Desire? (1998) получил разные отзывы и имел меньший коммерческий успех. В 1999 году Пи Джей Харви снова собрала трио, с которым был записан альбом Stories from the City, Stories from the Sea. За этот альбом она получила в 2000 году премию Mercury Music Prize. В 2004 году вышел очередной альбом Uh Huh Her.
Харви написала, спродюсировала и приняла участие в записи пяти песен для альбома Марианны Фэйтфул Before the Poison (2004).
В 2006 году она выпустила свой первый DVD Please leave quietly. А в ноябре того же года, Харви начала работу над своим восьмым студийным альбомом White Chalk, который вышел в свет 24 сентября 2007 года в Европе и 2 октября в США. Альбом радикально отличается от её обычного стиля и сделан с совершенно иным уклоном. Несмотря на это, лирически Харви придерживается на нём печальной и меланхоличной тематики, обычной для большинства её произведений.
18 апреля 2010 года прошла премьера заглавной песни антивоенного альбома «Let England Shake», когда Харви пела на политическом шоу Эндрю Марра в присутствии премьер-министра Гордона Брауна. Лицо премьера так и не показали — впрочем, глава правительства Соединенного Королевства с тех пор сменился.

Британская певица Пи Джей Харви, единственная двукратная обладательница премии Mercury Prize, записала песню, посвященную заключенному Гуантанамо, британцу Шэйкеру Аамеру (Shaker Aamer). Композиция была выложена на сайте газеты The Guardian вечером 3 августа.

В песне, названной по имени заключенного, от его лица рассказывается об условиях жизни в американской тюрьме, многолетнем заточении без предъявления обвинений, голодовке и принудительном питании.

Композиция заканчивается словами: «Охрана просто делает то, что ей велят / Доктора просто делают то, что им велят / Я ржавею, словно старая машина / Ваш друг, Шэйкер. Гуантанамо».

«Пи Джей Харви написала замечательную песню, — заявил адвокат Аамера Клайв Стэффорд Смит, — Я знаю, Шэйкер будет глубоко тронут, и надеюсь только, что однажды, благодаря поддержке общественности, он сможет слушать ее на свободе»

Незадолго до релиза песни власти США возобновили переговоры о передаче заключенных из закрытой тюрьмы в другие страны. Вместе с тем, как пишет The Guardian, Лондон, неоднократно требовавший возвращения Аамера в Великобританию, опасается, что его могут направить в тюрьму в Саудовской Аравии.

46-летний Шэйкер Аамер, уроженец Саудовской Аравии и гражданин Великобритании, содержится в Гуантанамо более 11 лет без предъявления обвинений. В 2007 году США заявили, что у них нет доказательств причастности заключенного к террористической деятельности. Его жена и трое детей проживают в Лондоне, видеться с Аамером им не разрешается.

В течение последних четырех месяцев более половины узников Гуантанамо, включая и Аамера, голодают в знак протеста против незаконного содержания в американской тюрьме. В настоящий момент они находятся на принудительном питании.